اختبر E-mini S&P 500 متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ويبدو أنه ثابت. بالرغم من أسبوع صعب لمؤشرات الأسهم، يظل الاتجاه العام أعلى (تشير خطوط الاتجاه اليومية إلى الأعلى بينما يستمر دعم خط الاتجاه).
بطبيعة الحال ، فإن الرواية الإعلامية السائدة هي نزعة هبوطية للأسهم ولكن مع وجود الكثير من النقد الهامش الذي يبحث عن مكان تذهب إليه والجماهير تتجه نحو الأسهم المنخفضة ، فمن المحتمل أن تكون تجارة الألم أعلى (تميل الأسواق إلى التسبب في أكبر قدر من ألم لغالبية المشاركين في السوق).
ومع ذلك ، فإننا ندرك أن الأسواق مشبوه بالقرب من المستويات المحورية الفنية الهامة ؛ وبالتالي ، من المهم ترك مساحة كبيرة للخطأ. إحدى الطرق "للحصول على صفقة شراء" في السوق مع وجود القليل من المصاريف النثرية والمخاطر الموضوعة تحت مستويات الدعم البعيدة هي انتشار الطلب الصاعد بساق عارية. تهدف هذه الإستراتيجية إلى استخدام أموال السوق للدفع مقابل خيار شراء طويل ، ولكن هناك مخاطرة غير محدودة.
نحب استخدام ثلاثة خيارات لأسبوع أبريل ونفضل إنشاء السبريد لصالح التحصيل المتميز بدلاً من إمكانية الربح. على وجه التحديد ، نحب شراء مكالمة April E-mini S&P 500 4100 ، وبيع المكالمة 4200 ، وبيع 3775 put. تأتي المخاطرة عند انتهاء الصلاحية أقل من 3775 ، والتي تكون عن قصد أقل من قاع التأرجح الأخير وربما لا يكون مكانًا سيئًا للحصول على عقود آجلة طويلة إذا تعلق الأمر بالخيار الذي تم تعيينه.
وبالتالي ، إذا ظل الاتجاه الصعودي سليمًا في الغالب ، فمن المفترض أن تؤدي هذه التجارة أداءً جيدًا نسبيًا.
إذا كان مؤشر S&P لشهر يونيو بين 3775 و 4100 عند انتهاء الصلاحية ، فإن الصفقة تجعل القسط المحصل (حوالي 700 دولار) ، لكن الأرباح ترتفع بين 4100 و 4200 مع أفضل سيناريو هو يونيو E-mini أعلى من 4200 عند انتهاء الصلاحية. إذا تم الاحتفاظ به حتى النهاية ، فسيكون الربح حوالي 5,700 دولار.
مصدر الرسم البياني: QST
استراتيجية بديلة
يمكن عمل هذا السبريد باستخدام خيارات micro E-mini S&P 500 ؛ هذا يقلل من المخاطر والهامش والضغط إلى 1/10 الحجم.
وبالمثل ، فإن أولئك الذين يبحثون عن البساطة قد يفكرون ببساطة في شراء عقد آجل ميكرو E-mini. عند 5 دولارات لكل نقطة وقيمة عقد تبلغ حوالي 20,000 دولار ، يمكن التحكم في المخاطر نسبيًا لمعظم المتداولين بغض النظر عن حجم الحساب.
* فكرة التجارة العدوانية: انتشار نداء الثور بساق عارية في E-mini S&P 500 في أبريل
- شراء أبريل ES 4100 Call
- بيع دعوة لشهر أبريل ES 4200
- بيع نيسان ES 3775 طرح
إجمالي الأقساط المجمعة = حوالي 14.00 نقطة ، أو 700 دولار مطروحًا منها رسوم المعاملات
تنتهي صلاحية هذه الخيارات في 21 أبريل ، مع 55 يومًا على انتهاء الصلاحية
الهامش = 7,250 دولار
المخاطرة = غير محدود تحت 3775
الحد الأقصى للربح = 5,700 دولار قبل النظر في تكاليف المعاملة إذا كان مؤشر E-mini لشهر يونيو S&P 500 أعلى من 4200 عند انتهاء الصلاحية
* هناك خطر كبير من الخسارة في تداول العقود الآجلة والخيارات. لا توجد ضمانات في المضاربة. يخسر معظم الناس أموالهم في تداول السلع. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
احصل على تنبيه عبر البريد الإلكتروني في كل مرة أكتب فيها مقالًا عن أموال حقيقية. انقر فوق "+ متابعة" بجوار سطورتي الثانوية لهذه المقالة.
المصدر: https://realmoney.thestreet.com/investing/options/an-aggressive-sp-play-get-long-the-market-with-little-out-of-pocket-expense-16116880؟puc=yahoo&cm_ven= YAHOO & yptr = Yahoo