كيفية استخدام بولينجر باندز لشراء وبيع البيتكوين

هناك العديد من التطبيقات الممكنة لاستخدام Bollinger Bands لتقرير شراء أو بيع البيتكوين.

تم تسمية هذا المؤشر باسم مخترعه مباشرة جون بولينجرالذي قام بتحليل سلوك الأسعار في الابتعاد عن المتوسط ​​المتحرك أو الاقتراب منه. 

للقيام بذلك ، قام بولينجر بإدخال شريطين مدروسين ، محسوبًا على أنهما الانحراف المعياري لمتوسط ​​الأسعار البسيط ، في محاولة لإيجاد طريقة لتضمين الأسعار واحتوائها داخل نطاقات محددة جيدًا. 

كيف تعمل Bollinger Bands

يمكن أن يصبح الشريطان ، العلوي والسفلي ، المدخل "مشغل" بالنسبة لإستراتيجية التداول: الخروج من الأسعار من النطاقات يحدد موجة من التقلبات بحيث يجب أن تستمر الأسعار في سيرها في الاتجاه المتخذ أو عكس مسارها المحدد مسبقًا وإجراء انعكاس ، إذا كان الخروج من النطاقات متبوعًا بمفاجأة إعادة الدخول داخلها.

من الحقائق المعروفة أن البيتكوين ، أي العملة المشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية ، تميل إلى البقاء في الاتجاه لبعض الوقت قبل عكس مسارها. بناءً على هذا التركيب ، سيتم استخدام نطاقات بولينجر في متابعة للاتجاه الوضع. وبالتالي ، سيكون من الضروري انتظار خروج السعر من النطاق العلوي لوضع أوامر شراء ، والخروج من النطاق السفلي للدخول في صفقة بيع.

عند العمل بمؤشر ، فإن الإطار الزمني الذي يجب اختياره سيكون أيضًا ذا أهمية بالغة. لذلك ، هناك حاجة ماسة إلى مقارنة الأطر الزمنية الأكثر استخدامًا ، وإجراء تحسين يحدد أفضل النتائج.

كيفية استخدام Bollinger Bands لشراء Bitcoin

من خلال تحديد نافذة الاختبار الخلفي للسنوات من أغسطس 2017 إلى الوقت الحاضر ، أي البيانات التي توفرها Binance للبيتكوين الفوري ، فإن النتائج التي تم الحصول عليها مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. الحجم الثابت المستخدم هو 10,000 دولار لكل صفقة.

تختلف الأطر الزمنية المختارة من 15 دقيقة إلى اليوم.

في الشكل 2 ، يمكن ملاحظة أنه مع زيادة الإطار الزمني ، تصبح الإشارات التي تقدمها نطاقات بولينجر أكثر فاعلية. في الواقع ، يتم الحصول على أفضل الحالات بإطارات زمنية مدتها 480 دقيقة (4 ساعات) و 1440 دقيقة (أشرطة يومية). 

بترتيب تنازلي: 15 دقيقة ، 30 دقيقة ، 60 دقيقة ، 480 دقيقة ، 1440 دقيقة

الإطار الزمني البالغ 15 دقيقة ، أي الأول في القائمة ، يخسر بشكل منهجي ، وهو مؤشر على أنه ربما كلما كان الإطار الزمني أسرع ، كلما كان من الأفضل العمل مع يعني التراجع عن الإستراتيجية، على عكس الاتجاه التالي. إنها مسألة مختلفة بالنسبة للأطر الزمنية من 60 دقيقة إلى 1440 دقيقة (أي آخر 3 في القائمة في الشكل 2) حيث يتم ملاحظة النتائج الإيجابية.

في هذه المرحلة ، ينشأ التركيز التلقائي على أفضل إطار زمني من نواحٍ عديدة ، الإطار الزمني البالغ 480 دقيقة ، والذي يحقق في الفترة التاريخية قيد الدراسة ربحًا جيدًا للغاية ، بمتوسط ​​تداول محترم. العينة الإحصائية ، أو ببساطة عدد الصفقات ، أعلى أيضًا من الإطار الزمني اليومي ، والذي يجعل 33 صفقة فقط في الفترة التاريخية قيد النظر. 

لذلك ، يتم اختيار 480 دقيقة كإطار زمني مرجعي ، ويتم إضافة وقف الخسارة وجني الأرباح والتي يمكن أن تحمي الحساب إلى حد ما من التراجع المفرط.

مع تحديد وقف الخسارة عند 700 دولار (ما يعادل زيادة بنسبة 7٪ في قيمة المركز) وجني الأرباح الطموح للغاية (الهدف) عند 10,000 دولار ، ينتج عن ذلك النتائج الظاهرة في الشكلين 3 و 4.

منحنى الربح مائل للأعلى ومتوسط ​​التجارة يتجاوز 400 دولار ، وهي نسبة جيدة جدًا 4٪ على السعر المقابل للصفقة. 

عمل تنبؤات على البيتكوين

في الختام ، رأينا كيف يمكن أيضًا استخدام Bollinger bands على إلى البيتكوين، لأنهم قادرون على تحديد ، في الأطر الزمنية الأنسب ، نقاط بداية اتجاه السوق التي يمكن استخدامها كمحفزات دخول لوضع استراتيجيات التداول. 

ومع ذلك ، لا يزال هناك بعض الشك حول استقرار النتائج ، حيث أنه مع تغير الإطار الزمني ، كانت الأرباح التي حصل عليها النظام متغيرة ، على أقل تقدير. في حين أنه لا يمكن إنكار أن الحركات أصبحت أكثر إحكامًا مع انخفاض الإطار الزمني ، فمن المناسب وضع الإستراتيجية في اختبار الزمن من خلال السماح لها بالعمل على بيانات خارج العينة من أجل تقييمها بشكل كامل.