اختراق النطاق الافتتاحي على Ethereum

ستقوم هذه المقالة بتقييم إحدى أفضل الاستراتيجيات أداءً والتي تستخدم منطق تتبع الاتجاه: فتح مجال الاختراق (ORB).

تستند هذه الإستراتيجية ، التي سيتم تطبيقها على Ethereum ، على افتراض أنه عند الوصول إلى عتبة معينة من المكاسب الأساسية من افتتاح اليوم (على سبيل المثال ، 2.5٪ زيادة) ، سيستمر السوق في الاتجاه الذي يسير فيه. 

يشبه إلى حد ما الرغبة في دخول السوق فقط بعد أن يظهر بعض القوة ، وبالتالي فمن المرجح ألا يتغير اتجاه الاتجاه حتى نهاية اليوم. ستكون مهمة المتداول النظامي هي تحديد العتبة التي لا يميل هذا السوق إلى عكسها. 

يوضح الشكل 1 مثالاً على النمط المعني ، والذي يحدد عتبة النسبة المئوية من فتح اليوم والتي ستدخل الإستراتيجية السوق فوقها. 

سيتم إغلاق التداولات في نهاية كل جلسة ، لذا فهذه إستراتيجية يومية مبنية على أشرطة مدتها 15 دقيقة ، والتي سيتم اختبارها على مدار إطار زمني يبلغ حوالي 5 سنوات (أغسطس 2017 حتى الوقت الحاضر).

في الشكل 2 ، تدوير العتبات من 0٪ إلى٪ 10 مع 0.5٪ خطوات (0 - 0.5 - 1 - 1.5 وما إلى ذلك) نرى النسب المئوية التي يكون من المناسب الشراء فوقها إثيريم. من الواضح أن الأساس قد ارتفع كثيرًا في السنوات المستخدمة للاختبار الخلفي ، وفي جميع الحالات ، كان شراء ETH سيظهر ربحًا في نهاية 5 سنوات. ما يختلف هو جميع البيانات الأخرى ، بما في ذلك التراجع وإجمالي عدد الصفقات. 

مع زيادة النسبة ، ستتداول الإستراتيجية بشكل أقل وأقل. هذا واضح لأنه مع زيادة العتبة ، تزداد أيضًا صعوبة رؤية نسبة معينة صعودية تتحقق من الافتتاح. هذا يعني أنه كلما انخفض حد النسبة المئوية المطبق ، زاد إجمالي عدد الصفقات في التاريخ. 

يظهر تحليل النتائج أن القيم الأولى تتراوح من 0.5٪ إلى 3٪ هي التي تحقق أكبر قدر من الأرباح للنظام. ومع ذلك ، يجب وضع هذه النسب المئوية في سياق تقلب متوسط ​​ETH ، وهو مرتفع للغاية ، لا سيما عند مقارنته بالأسواق التقليدية. يمكن الوصول إلى هذه العتبات بسهولة من قبل السوق ، مما يشير إلى وجود عدد كبير من الصفقات التي يمكن أن تخفي المزالق. في الواقع ، يعني عدد أكبر من الصفقات دفع المزيد من الرسوم و المزيد من التعرض لمخاطر الانزلاق. 

التراجع أيضًا مرتفع جدًا (- 9,100 دولارًا مع 1 ٪) ، مع الأخذ في الاعتبار أن المركز المحدد لكل صفقة هو 10,000 دولار. 

لذلك ، يتم اختيار قيمة وسيطة ، والتي يمكن أن تكون بمثابة حل وسط جيد بين إجمالي عدد الصفقات (من الأفضل أن تظل أقل من 100 / سنة وأكثر من 20 / سنة) ، ومتوسط ​​التجارة والتراجع. يبدو أن القيمة 4.5٪ هي الأنسب ، نظرًا لأن رقم التراجع هو الأدنى من بين جميع الحالات التي تم النظر فيها ويظل متوسط ​​التجارة جيدًا لاستراتيجية من النوع خلال اليوم.

في هذه المرحلة ، ننتقل إلى الدخول في عمليات الخروج الكلاسيكية من التجارة ، أي وقف الخسارة وجني الأرباح. بالإضافة إلى هذه المخارج ، سيتم إغلاق المركز الطويل إذا اخترق السوق أدنى مستوى في الجلسة السابقة. 

القيم المثلى لإيقاف الخسارة وأخذ الربح هي 4٪ و 15٪ على التوالي. بشكل أساسي ، إذا انخفضت الأسعار بنسبة جيدة بنسبة 4٪ من سعر التحميل ، فسيتم إغلاق المراكز عند إيقاف الخسارة ، بينما إذا ارتفع السوق بنسبة 15٪ على الأقل ، فسيتم إغلاق المراكز في عملية جني الأرباح. 

توضح الأرقام التالية نتائج الإستراتيجية العامة لجميع القواعد المدرجة للتو. منحنى الربح مائل إلى الأعلى ، وعلى الرغم من حقيقة أنه في الفترة الأخيرة (2022) عانى هذا السوق من انخفاضات قوية للغاية ، بأكثر من 80٪ (كما هو واضح في الشكل 6) ، كانت الإستراتيجية التي تم تحليلها قادرة على الحفاظ على توازنها ، تقليل المخاطر من مجرد شراء وعقد ETH.

أخيرًا ، الانسحاب لا تتجاوز 3,000 دولار، مقارنة بعودة أكثر من $ شنومكس خلال الفترة قيد النظر. مبلغ جيد عند مقارنته برأس المال المحدد لكل صفقة ، والذي يصل إلى 10,000 دولار.

في الختام ، أثبتت هذه الاستراتيجية أنه يمكن استخدامها بشكل مربح في ثاني أكثر العملات المشفرة شهرة في العالم. مثل العملات المشفرة الأخرى ، تستجيب Ethereum جيدًا أيضًا متابعة للاتجاه المنطق ، والاستراتيجية الخاصة باختراق النطاق الافتتاحي تناسب طبيعة هذا السوق جيدًا.

حتى المرة القادمة!