هل يعني التراجع عن عمل البيتكوين؟

تقيّم هذه المقالة إستراتيجية لا تحظى بشعبية كبيرة في سوق التشفير: تعني العودة.

تطبيق إستراتيجية العودة المتوسطة المطبقة على سوق العملات المشفرة

ينبع هذا البيان من حقيقة أن أسواق التشفير الرئيسية ، ربما بسبب صغر سنها ، تميل إلى التقلب الشديد وتتبع الاتجاهات لبعض الوقت قبل عكسها. في هذا السياق ، قد تؤدي الاستراتيجية التي تحاول الدخول في اتجاه معاكس إلى بعض المشاكل.

ومع ذلك ، إذا أردنا أن نفهم ما إذا كانت هذه الشائعات لها ما يبررها أم لا ، فسوف نؤديها اختبار رجعي على العملة المشفرة الرائدة، بيتكوين. الهدف هو فهم أفضل إذا لم تكن هناك إمكانية لاستخدام استراتيجيات الانعكاس على العملات المشفرة ، أو على العكس من ذلك ، هناك بصيص من الأمل.

لذلك ننتقل إلى إنشاء إستراتيجية انعكاس تلقائية مبنية على أشرطة كل ساعة تستخدم Bollinger Bands المعروفة جيدًاتحديد نقاط تأرجح السوق. البولنجر باند يتم حسابها على أنها الانحراف المعياري لمتوسط ​​السعر. مع زيادة التقلبات ، تميل النطاقات إلى الاتساع ، بينما أثناء التقلب المنخفض ستكون أقرب معًا. 

Bollinger Bands ، المحسوبة على انحرافين معياريين ، تشمل جميع الأسعار تقريبًا (من الناحية الإحصائية 95٪). لذلك يمكن التأكيد على أنه بمجرد الوصول إلى الحدود القصوى للنطاقات ، يكون الانعكاس أكثر احتمالا.

تتمثل الإستراتيجية في بيع BTC عند الوصول إلى السعر في النطاق العلوي ، وشراء BTC عند الوصول إلى السعر في النطاق السفلي.

يمكن رؤية أمثلة على نمط الدخول في الشكل 1.

وبالتالي ، فإن هذا هو النمط الذي يتم بموجبه الشراء في أعقاب هبوط السوق الممتد ، مع توقع انتعاش الأسعار بعد ذلك بوقت قصير. العكس بالعكس القصير. 

بالإضافة إلى ذلك، وقف الخسارة التحوطي يتم إدراجه ، محسوبًا على أنه 5 أضعاف قيمة ATR لمدة 10 فترات (الإطار الزمني لكل ساعة). هذا لأن استراتيجية الانعكاس بدون وقف الخسارة يمكن أن تتكبد خسائر فادحة ، مما يضع ضغطًا على أعصاب المستثمر ومحفظته.

اختبار هذه الإستراتيجية البسيطة اعتبارًا من عام 2017 ، وهو العام الذي بدأت فيه البيانات الأنظف لهذا السوق في الظهور ، ينتج عنه بعض النتائج المريرة حقًا. 

نتائج الاختبار الخلفي

تخسر الإستراتيجية ، وهي تفعل ذلك أيضًا بشكل ثابت إلى حد ما على مر السنين. بعد كل شيء ، كان هذا متوقعًا.

النتائج الموضحة في الشكل 2 تؤكد أن هذا السوق هو في الغالب تتبع الاتجاه. هل هناك طريقة لتحسين النتائج؟ هل من الممكن عزل فقط أفضل الأيام التي يكون من المفيد فيها العمل بمنطق الانعكاس؟

للإجابة على هذه الأسئلة ، نستخدم أنماط الملكية الخاصة بالمؤلف ، أي قائمة مشفرة لظروف السوق المحددة التي سيتم استخدامها تحديد أفضل موقف يكون مناسبًا للعمل فيه. 

من المؤكد أنه أكثر ملاءمة لمحاولة ذلك تحسين الأفكار الفائزة بدلاً من تحسين الأفكار الخاسرة. من منظور تعليمي ، لا تفكر في التداول إلا بعد أسبوع يكون فيه "الجسم" - المسافة بين فتح وإغلاق الأسبوع السابق - أكبر من 75٪ من النطاق الإجمالي للأسبوع - المسافة بين أعلى مستوى أسبوعي وأدنى مستوى أسبوعي - يؤدي إلى تحسينات كبيرة (الشكل 3).

مع تطبيق هذه القاعدة على جانبي الإستراتيجية ، الطويل والقصير ، فإن النظام مجبر على العمل فقط في تلك الأسابيع التي تلي أسبوعًا "مقنعًا" و "حاسمًا" للغاية. بشكل أساسي الأسابيع التي يكون فيها جسم الشمعة الأسبوعية كبيرًا جدًا ، حيث أظهر السوق موقفًا قويًا بطريقة أو بأخرى ، وبالتالي فمن المرجح أن يشهد انعكاسات في الأسبوع التالي.

منحنى الربح يرتفع الآن ويبدو الوضع معكوسًا تمامًا عن الإستراتيجية السابقة. بالتأكيد ، استراتيجية العودة يعني في سوق مثل إلى البيتكوين لا يزال يمثل حقل ألغام للتجار المنتظمين ، ولكن مع الرعاية المناسبة ، يمكن أن يحمل بعض المفاجآت. 

ما هو مؤكد هو أنه بهدف تنويع مجموعة جيدة من الاستراتيجيات التلقائية ، سيكون من الذكاء بالتأكيد التفكير في وجود مجموعة أنظمة ذات منطق مختلف داخلها ، وذلك للاستفادة من مراحل السوق المختلفة التي تظهر لبيتكوين.

سعيد تجارية!